Die 2 Perioden Rsi Aktie Strategie Reiseführer Pdf

Einleitung Die von Larry Connors entwickelte 2-Perioden-RSI-Strategie ist eine Mittelwert-Reverse-Trading-Strategie, die Wertpapiere nach einem Korrekturzeitraum kaufen oder verkaufen möchte. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Stufen basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert über seinem 200-tägigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tägigen SMA liegt. Händler sollten nach Kauf-Chancen, wenn über dem 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unter dem 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 höher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je höher die Renditen in den anschließenden Long-Positionen waren. Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg über 95 lag als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit überkauft wurde, desto größer waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten können entweder beobachten den Markt in der Nähe der Nähe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet die vor-nahen Annäherung. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Händler sind auf die Gnade der nächsten offen, die mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Kursverschiebung ablenken. Warten auf die offenen bietet den Händlern mehr Flexibilität und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befürwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug über dem 5-tägigen SMA und Short-Positionen unter einem 5-tägigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlängert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befürworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsächlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Während der Markt in der Tat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stops kann in übergroßen Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die nachstehende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tägigen SMA (rot), dem 5-stündigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bäres Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder höher. Es gab sieben Signale über diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben höher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnten. Von den drei bärigen Signalen sank DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich über den 200-tägigen SMA nach den bärischen Signalen im Oktober. Einmal über der 200-Tage-SMA, 2-Periode RSI nicht auf 5 oder niedriger bewegen, um ein weiteres Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf den ersten fünf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten fünf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse zu suchen. Der Schlüssel ist, zu vermeiden Kurvenanpassung, die die Chancen auf Erfolg in der Zukunft sinkt. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie früh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstützung kann nach RSI (2) höher als nach 95 oder niedriger werden, nachdem RSI (2) unter 5 gefallen ist. Um diese Situation zu beseitigen, sollten die Chartisten nach einer Art Anhaltspunkt suchen, Schlägt seine extreme. Dies könnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position während die Preise steigen, kann gefährlich sein. Chartisten könnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zurückbewegt (50). Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-tägigen SMA - und RSI (2) - Zügen unter 5 liegt, könnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) über 50 hinausgeht. Dies würde signalisieren, dass die Preise tatsächlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI (2) - Signalen, die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert wurden. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-tägigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lücken auf Trades Chaos verursachen können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Händlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Händler überverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstützen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfähigkeit nicht aufhört, wäre es für die Händler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Händler könnten auslaufen, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso könnten Händler Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für den Handel Systementwicklung konzipiert ist. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Kauf-Signal: Wie handeln Sie mit dem 2-Periode RSI Teil 1 Weve basiert viele unserer Trading-Strategien rund um die 2-Periode RSI, wie wir glauben, es ist ein unglaublich starker Indikator, wenn es um Signalisierung überkauft und überverkauft Bedingungen kommt Durch Vergleich der Größe der jüngsten Gewinne mit der Größe der jüngsten Verluste. Wie wir bereits dargelegt haben, wurde der Relative Strength Index erstmals von J. Welles Wilder in den 1970er Jahren entwickelt und kann durch diese einfache Formel gefunden werden: RSI 100 8211 (100 / (1 RS)) RS Durchschnitt von x Tagen nach oben schließt / Durchschnitt von x Tagen nach unten schließt Das Endergebnis ist eine Zahl zwischen 1 und 100, mit überverkauften Märkten angegeben, wie es 1 erreicht und überkauft, je näher das Ergebnis zu 100 ist. Zwar gibt es zahlreiche Artikel, Bücher und andere Materialien gibt Auf, wie man den RSI benutzt, um kurzfristige Preiskalkulation vorherzusagen, die meisten sind nicht in den historischen Testergebnissen und in der statistischen Studie basiert. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Rendite mit unserem neuen 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook maximieren können. Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, vollständig quantifizierten Aktien Strategie-Variationen auf der Grundlage der 2-Periode RSI. Die Mehrheit der Händler berechnet derzeit den RSI innerhalb von 14 Tagen. Weve festgestellt, dass, wenn Sie diesen Zeitraum zu verringern, die Genauigkeit und Ergebnisse beginnen, um wirklich eine deutliche Verbesserung. Weve baute viele unserer Handelsmodelle um das 2-Periode RSI, das auf dieser größeren Zuverlässigkeit basiert und uns ermöglicht, den Handel mit größerem Erfolg zu schwingen. Genauer gesagt, da die 2-Periode RSI erreicht 10 und unterhalb des Handels-Fahrzeug kann sicher als überverkauft werden. Ebenso, wie es trifft 90 und oben, ist es jetzt fest überkauft. In unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass ein Aktienhandel über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt eher kurzfristig übertreffen wird, wenn sein 2-Perioden-RSI-Niveau 2 oder weniger erreicht hat. In eintägigen, zweitägigen und einwöchigen Zeitrahmen hat dies sich bewährt, da sich die Käufer zunehmend auf extrem überverkaufte Märkte anziehen. Vor kurzem führten wir eine Studie über den Handel mit dem 2-Perioden-RSI mit ETFs durch und zeigten erneut, wie stark dieser Indikator kurzfristig sein kann. Wir begannen mit historischen Daten von Anfang 2006 bis zum Juni dieses Jahres zu testen und sahen jede flüssige ETF an, die in den letzten 21 Handelstagen ein durchschnittliches tägliches Volumen von mindestens 125.000 Aktien pro Tag hatte. In den nächsten fünf Handelstagen haben wir untersucht, wie sich diese flüssigen ETFs über den gesamten Datensatz erstreckten. Durch das Zerlegen der Ergebnisse in verschiedene Eimer gemäß den RSI-Werten in Schritten von 10 haben wir deutlich gesehen, wie die leistungsstärksten ETFs über die durchschnittliche 5-Tage-Periode die niedrigsten RSI-Werte der gesamten Gruppe aufwiesen. Inkremental verringerte sich die Leistung, während der RSI-Eimer auf 100 anstieg. Als wir das 60-Niveau erreichten und über der Leistung der 5-Tage-Durchschnitte wurden negative Renditen. Im Folgenden sind die Testergebnisse: Connors Research 2-Period RSI Studie Januar 2006-Juni 2012. Alle Liquid ETFs 5-Tage-Return Sortiert nach RSI. Zu wissen, ob ein Trading-Fahrzeug in einer dieser extremen Bedingungen ist besonders hilfreich beim Kauf oder Verkauf, vor allem für diejenigen, die aktiv handeln auf einer täglichen Basis. Durch die Verwendung der 2-Periode RSI können Sie mehr Vorteil von Swing-Trading-Chancen als die von den traditionellen 14-tägigen RSI angeboten, und erhöhen Sie Ihre Trading-Rand. Der Kauf auf niedrigen 2-Perioden-RSI-Messungen und Verkauf oder Verkauf von kurzen auf hohen RSI-Ebenen wird erheblich erhöhen Ihre Handelsergebnisse. In der nächsten Tranche dieser Serie, gut graben tiefer und erkunden, wie Sie Ihre Rendite weiter zu erhöhen durch den Kauf auf Pullbacks. Wenn Sie mehr über den Handel mit dem 2-Perioden-RSI erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen, eine Kopie unserer aktuellen Ergänzung der Connors Research Trading Strategies Series vorzulegen: Das 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook. Klicken Sie hier, um einen 20 Rabatt auf den vollen Preis zu erhalten.